@misc{Baca_Marek_Comparison,
 author={Baca, Marek},
 howpublished={online},
 publisher={Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach},
 language={eng},
 title={Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach},
 type={artykuł},
 keywords={eksponent Hursta, maksymalna strata, symulacja Monte Carlo, ułamkowy ruch Browna, VaR, wartość zagrożona ryzykiem},
}