Publikacja grupowa: Studia Ekonomiczne
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Współtwórca:
- Temat i słowa kluczowe:
- Hasło przedmiotowe:
- Opis:
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Powiązania:
- Język:
- Lokalizacja oryginału:
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
Zobacz także
Analiza szeregów czasowych a statystyczny pomiar ryzyka
Data:2012
Typ:czasopismo
Współpracownik:Trzpiot, Grażyna. Red.
Opcyjne strategie hedgingowe w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych
Twórca:Iwaszczuk, Natalia; Pusz, Radosław
Data:2013
Typ:czasopismo
Współpracownik:Harasim, Janina. Red.; Frączek, Bożena. Red.
The evaluation of the economic effectiveness of the investment project with risk consideration
Twórca:Kulyniak, Ihor; Kinash, Lesya
Data:2020
Typ:czasopismo
Współpracownik:Czernek-Marszałek, Katarzyna. Red.
Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
Twórca:Gluzicka, Agata
Data:2014
Typ:czasopismo
Współpracownik:Kopańska-Bródka, Donata. Red.
Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM
Twórca:Salamaga, Marcin
Data:2013
Typ:czasopismo
Współpracownik:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Wykorzystanie metamodelu do prognozy rentowności ex ante bankowego projektu inwestycyjnego
Twórca:Miszczyński, Piotr
Data:2018
Typ:czasopismo
Współpracownik:Trzaskalik, Tadeusz. Red.; Targiel, Krzysztof. Red.
Sampling methods for investment portfolio formulation procedure at increased market volatility
Twórca:Dzicher, Mateusz
Data:2021
Typ:czasopismo
Współpracownik:Ziemba, Ewa. Chief Editor
Stochastyczne modelowanie ryzyka w usługach informatycznych
Twórca:Wachstiel, Łukasz
Data:2014
Typ:czasopismo
Współpracownik:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.