Opis

• Tytuł:
  Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
• Tytuł publikacji grupowej:
  Studia Ekonomiczne
• Autor:
  Baca, Marek
• Współtwórca:
  Dziwok, Ewa. Red.;
  Sroczyńska-Baron, Anna. Red.;
  Sawicz, Katarzyna. Red.
• Temat i słowa kluczowe:
  eksponent Hursta;
  maksymalna strata;
  symulacja Monte Carlo;
  ułamkowy ruch Browna;
  VaR;
  wartość zagrożona ryzykiem
• Hasło przedmiotowe:
  Akcje (ekon.);
  Ryzyko inwestycyjne;
  Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
• Opis:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  297;
  ISSN 2083-8611
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Miejsce wydania:
  Katowice
• Data wydania:
  2016
• Typ zasobu:
  czasopismo
• Format:
  application/pdf
• Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:269609
• Powiązania:
  Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Język:
  eng
• Lokalizacja oryginału:
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Digitalizacja:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Publikacja:
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Informacje dodatkowe

• Data utworzenia: 2017-04-05
• Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
• Liczba wyświetleń treści obiektu: 74
• Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
  RDF;
  OAI-PMH
• Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
  rozpocznij transkrypcję obiektu