Opis

• Tytuł:
  Do multi-factor models produce robust results? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
• Tytuł publikacji grupowej:
  Studia Ekonomiczne
• Autor:
  Sakowski, Paweł;
  Ślepaczuk, Robert;
  Wywiał, Mateusz
• Współtwórca:
  Dziwok, Ewa. Red.;
  Sroczyńska-Baron, Anna. Red.;
  Sawicz, Katarzyna. Red.
• Temat i słowa kluczowe:
  diagnostyka modeli;
  metoda najmniejszych kwadratów;
  metoda największej wiarygodności;
  modele wieloczynnikowe;
  modele wyceny aktywów;
  premia za ryzyko akcyjne;
  uogólniona metoda momentów
• Hasło przedmiotowe:
  Aktywa obrotowe;
  Ryzyko;
  Wycena
• Opis:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  301;
  ISSN 2083-8611
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Miejsce wydania:
  Katowice
• Data wydania:
  2016
• Typ zasobu:
  czasopismo
• Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:270098
• Powiązania:
  Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Język:
  eng
• Lokalizacja oryginału:
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Digitalizacja:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
• Publikacja:
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Informacje dodatkowe

• Data utworzenia: 2017-04-26
• Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
• Liczba wyświetleń treści obiektu: 63
• Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
  RDF;
  OAI-PMH
• Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
  rozpocznij transkrypcję obiektu