Time-series dynamics of Baltic trade flows: Structural breaks, regime shifts, and exchange-rate volatility

Hegerty, Scott W.

Szczegóły obiektu: Time-series dynamics of Baltic trade flows: Structural breaks, regime shifts, and exchange-rate volatility

Zobacz całą kolekcję, do której należy ten obiekt

Struktura

Journal of Economics and Management.

Zobacz opis publikacji grupowej

2012, Vol. 9 (2)
2012, Vol. 10 (3)
2013, Vol. 11 (1)
2013, Vol. 12 (2)
2013, Vol. 13 (3)
2013, Vol. 14 (4)
2014, Vol. 15 (1)
2014, Vol. 16 (2)
2014, Vol. 17 (3)
2014, Vol. 18 (4)
2015, Vol. 19 (1)
2015, Vol. 20 (2)
2015, Vol. 20 (A)
2015, Vol. 21 (3)
2015, Vol. 22 (4)
2016, Vol. 23 (1)
2016, Vol. 24 (2)
2016, Vol. 25 (3)
2016, Vol. 26 (4)
2017, Vol. 27 (1)
2017, Vol. 28 (2)
2017, Vol. 29 (3)
2017, Vol. 30 (4)
2018, Vol. 31 (1)
2018, Vol. 32 (2)
2018, Vol. 33 (3)
2018, Vol. 34 (4)
2019, Vol. 35 (1)
2019, Vol. 36 (2)
2019, Vol. 37 (3)
2019, Vol. 38 (4)
2020, Vol. 39 (1)
2020, Vol. 40 (2)
2020, Vol. 41 (3)
2020, Vol. 42 (4)
2021, Vol. 43
2022, Vol. 44
2023, Vol. 45
2024, Vol. 46

Opis

Tytuł:
Time-series dynamics of Baltic trade flows: Structural breaks, regime shifts, and exchange-rate volatility
Tytuł publikacji grupowej:
Journal of Economics and Management
Autor:
Hegerty, Scott W.
Współtwórca:
Ziemba, Ewa. Chief Editor
Temat i słowa kluczowe:
handel;
kraje bałtyckie;
szeregi czasowe
Hasło przedmiotowe:
Handel;
Kraje bałtyckie;
Szeregi czasowe
Opis:
Journal of Economics and Management;
Vol. 44;
ISSN 1732-1948;
e-ISSN 2719-9975
Wydawca:
Publishing House of the University of Economics in Katowice
Miejsce wydania:
Katowice
Data wydania:
2022
Typ zasobu:
czasopismo
Identyfikator zasobu:
10.22367/jem.2022.44.05;
oai:www.sbc.org.pl:575682
Język:
eng
Publikacja:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Prawa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Materiały dydaktyczne i naukowe

Dziedzictwo kulturowe

Czasopisma

Publikacje Uczestników

Katowice

Publikacje Uczestników

Katowice

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Publikacje Uczestników

Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Informacje dodatkowe

Data utworzenia: 2022-05-18
Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-27
Liczba wyświetleń treści obiektu: 201
Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
RDF;
OAI-PMH
Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
rozpocznij transkrypcję obiektu

Zobacz także

Housing loans and domestic credit in the Baltic States and Poland: Structural breaks and macroeconomic determinants

Twórca:Hegerty, Scott W.

Data:2020

Typ:czasopismo

Współpracownik:Ziemba, Ewa. Chief Editor

Das Baltenbuch. Die baltischen Provinzen und ihre deutsche Kultur.

Twórca:Paul Rohrbach

Data:1916

Typ:książka

On prediction of time series on the basis of rank correlation coefficients

Twórca:Wywiał, Janusz

Data:2014

Typ:czasopismo

Współpracownik:Kolonko, Józef. Red.; Kończak, Grzegorz. Red.

Wpływ optymalnych parametrów redukcji szumu losowego na identyfikację chaosu w ekonomicznych szeregach czasowych

Twórca:Miśkiewicz-Nawrocka, Monika

Data:2014

Typ:czasopismo

Współpracownik:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.

Zastosowanie funkcji Höldera do modelowania danych przestrzennych

Twórca:Mastalerz-Kodzis, Adrianna

Data:2014

Typ:czasopismo

Współpracownik:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.

Analiza porównawcza średniego odsetka czasu przebywania w pierwszej i drugiej połowie dnia: badania empiryczne

Twórca:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel

Data:2014

Typ:czasopismo

Współpracownik:Mika, Jerzy. Red.; Zeug-Żebro, Katarzyna. Red.

Modelowanie i dekompozycja szeregów czasowych aktualizacji Jednolitych Plików Kontrolnych

Twórca:Ćwikliński, Krzysztof

Data:2019

Typ:czasopismo

Prognozowanie szeregów czasowych aktualizacji Jednolitych Plików Kontrolnych

Twórca:Ćwikliński, Krzysztof

Data:2019

Typ:czasopismo

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Szczegóły obiektu: Time-series dynamics of Baltic trade flows: Structural breaks, regime shifts, and exchange-rate volatility

Opis

Obiekt znajduje się w kolekcjach:

Informacje dodatkowe

Zobacz także