- Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
Object's details: Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości − badania empiryczne
PDF
Structure
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Description
- Title:
- Group title:
- Creator:
- Contributor:
- Subject and Keywords:
- Subject:
- Description:
- Publisher:
- Place of publishing:
- Date:
- Resource Type:
- Format:
- Resource Identifier: oai:www.sbc.org.pl:190555
- Relation:
- Language:
- Oryginal in:
- Digitization:
- Published by:
Object is located in the collections:
Additional information
- Creation date: 2015-11-16
- Last modification date: 2023-05-25
- Content object's number of views: 102
- You could also download the object's description in these formats:
- Historical Text Recognition:
See also
Prognozowanie brakujących danych dla szeregów o wysokiej częstotliwości oczyszczonych z sezonowości
Creator:Szmuksta-Zawadzka, Maria; Zawadzki, Jan
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa w pomiarze strat ekstremalnych na działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa
Creator:Kaczmarzyk, Jan; Kania, Piotr
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Ocena przydatności modeli VaR do szacowania ryzyka inwestycji na rynku metali szlachetnych
Creator:Just, Małgorzata
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Czernik, Tadeusz. Red.; Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creator:Prezena, Paweł
Date:2014
Type:czasopismo
Contributor:Biolik, Józef. Red.; Iskra, Daniel. Red.
Ekstremalne ryzyko cenowe na rynku zbóż w Polsce
Creator:Just, Małgorzata
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych
Creator:Krężołek, Dominik
Date:2015
Type:czasopismo
Contributor:Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Red.
Comparison of market risk of an equity asset class measured by Value at Risk and Maximal Loss according to Monte Carlo method with fractional Brownian motion evolution of the price and historical simulation approach
Creator:Baca, Marek
Date:2016
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Model nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa deweloperskiego. Symulacyjne studium przypadku
Creator:Czernik, Tadeusz; Iskra, Daniel
Date:2014
Type:czasopismo
Contributor:Dziwok, Ewa. Red.; Węgrzyn, Tomasz. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.
