- Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA
Szczegóły obiektu: Wpływ zdarzeń ekstremalnych na wielkość ryzyka operacyjnego banku szacowanego metodą LDA
PDF
Struktura
Studia Ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
Opis
- Tytuł:
- Tytuł publikacji grupowej:
- Autor:
- Współtwórca:
- Temat i słowa kluczowe:
- Hasło przedmiotowe:
- Opis:
- Wydawca:
- Miejsce wydania:
- Data wydania:
- Typ zasobu:
- Format:
- Identyfikator zasobu: oai:www.sbc.org.pl:177580
- Powiązania:
- Język:
- Lokalizacja oryginału:
- Digitalizacja:
- Publikacja:
Obiekt znajduje się w kolekcjach:
Informacje dodatkowe
- Data utworzenia: 2015-10-09
- Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-25
- Liczba wyświetleń treści obiektu: 165
- Możesz również pobrać opis tego obiektu w formatach:
- Rozpoznawanie Tekstów Historycznych:
Zobacz także
Analiza źródeł niepewności w modelowaniu ryzyka operacyjnego
Twórca:Szkutnik, Tomasz
Data:2016
Typ:czasopismo
Współpracownik:Melich-Iwanek, Krystyna. Red.; Warzecha, Katarzyna. Red.
Zastosowanie rozkładów uciętych i cenzurowanych w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego. Badania symulacyjne
Twórca:Szkutnik, Tomasz
Data:2016
Typ:czasopismo
Współpracownik:Barczak, Andrzej Stanisław. Red.; Warzecha, Katarzyna. Red.
Wpływ lewostronnego cenzurowania dotkliwości strat przy szacowaniu ryzyka operacyjnego na przykładzie rozkładu Burra typu III
Twórca:Szkutnik, Tomasz
Data:2016
Typ:czasopismo
Współpracownik:Szkutnik, Włodzimierz. Red.
Ubezpieczenia grupowe małżeństw uwzględniające zależności
Twórca:Heilpern, Stanisław
Data:2016
Typ:czasopismo
Współpracownik:Dziwok, Ewa. Red.; Sroczyńska-Baron, Anna. Red.; Sawicz, Katarzyna. Red.
Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
Twórca:Szkutnik, Tomasz; Wójciak, Mirosław
Data:2014
Typ:czasopismo
Współpracownik:Barczak, Andrzej Stanisław. Red.